Как использовать индикатор Стохастик

Как использовать индикатор Стохастик

Михаил Внучков

Стохастический осциллятор — один из самых популярных базовых индикаторов МТ4, входящий во многие стратегии наравне с CCI, MACD, RSI и другими подтверждающими сигналы инструментами. На его основе разрабатываются комбинированные индикаторы под специализированные стратегии. В этом обзоре вы познакомитесь с тем, как рассчитывается индикатор стохастик, какие дает сигналы и как их интерпретировать, в чем его преимущества и недостатки. Также в обзоре разобраны несколько стратегий с осциллятором, наглядно показывающие его эффективность. Будет полезно!

Лого Робофорекс

ЗАБРАТЬ 30 USD
Welcome Bonus 30 USD
Получите стартовые средства для торговли на центовых и стандартных счетах. Без ограничений!

Индикатор Стохастик: Обзор

Автор стохастика — один из успешных трейдеров своего времени Джордж Лэйн. В середине 50-х годов он предложил инструмент, который анализирует скорость рынка. Согласно легенде, он разрабатывал формулы осцилляторов, последовательно называя их буквами латинского алфавита. Две формулы оказались удачными — они и легли в основу осциллятора.

Преимущества

Преимущества стохастического осциллятора:

Индикатор является базовым, потому его можно найти в любой платформе.

Недостаток

Основной недостаток — ложные сигналы. Сам по себе индикатор дает много ложных сигналов по причине того, что он опережает скорость движения цены. Тем более, когда настройки не подобраны под текущую рыночную ситуацию и волатильность торгового актива. Потому его используют только вместе с другими инструментами — трендовыми индикаторами или осцилляторами с принципиально иной формулой расчета. Есть вариант использования нескольких стохастиков с разными настройками — эта стратегия будет разобрана ниже.

Как работает индикатор Стохастик?

Стохастический осциллятор — это опережающий индикатор темпов изменения или импульса цены. Например, при периоде 21 индикатор определяет, где находится цена относительно своего максимального и минимального значения за 21 свечу.

Индикатор состоит из 2-х линий — основной %К и дополнительной пунктирной %D, являющейся стандартным отклонением. Формулы расчета линий:

%К = (Close — MinLow(n))/(MaxHigh(n) — MinLow(n)) * 100%

Close — цена закрытия текущей свечи.

MinLow(n) — ценовой минимум за n периодов.

MaxHigh(n) — ценовой максимум за n периодов.

%D = средняя скользящая от %К

Период средней скользящей %D указывается в настройках. Если он равен 1, пунктирная линия совпадает с основной.

Осциллятор размещается под ценовым графиком и движется в диапазоне от 0 до 100.

Осциллятор Стохастик

Значение основной линии индикатора приближается к уровню «100» — цена находится вблизи ценового максимума за указанный период. Уровень «50» означает, что цена на данный момент находится равноудаленно от максимума и минимума заданного интервала. Установленные в настройках по умолчанию ключевые уровни — «20» и «80». Зоны «80-100» и «20-0» называются зонами перекупленности и перепроданности (далее по тексту — ключевые зоны).

Интерпретация сигналов индикатора:

Дивергенция. Этот сигнал называют самым точным. Дивергенция представляет собой расхождение между направлениями движения цены и одной из линий осциллятора (чаще всего ориентируются на основную линию стохастика). Цена рисует на графике более низкий минимум, стохастик — более высокий минимум (бычья дивергенция). Цена рисует более высокий максимум, стохастик — более низкий максимум (медвежья дивергенция). Так как стохастик — опережающий индикатор, он является определяющим направления цены инструментом.

Пример медвежьей дивергенции:

Пример медвежьей дивергенции

Пример медвежьей дивергенции

Дивергенция часто наблюдается в момент резкого движения цены, после которого происходит разворот. Искать дивергенцию лучше всего на уменьшенном масштабировании графика. Наиболее точные сигналы тогда, когда экстремумы стохастика находятся в ключевых зонах.

Ключевые зоны. Если текущая цена закрытия приближается к максимуму или минимуму временного интервала, это говорит о том, что с большой вероятностью произойдет разворот. Приближение основной линии индикатора к уровню «100» говорит о быстром росте цены и о том, что покупательская способность скоро пойдет на спад. Сигналом на открытия сделки считается выход обеих линий из ключевой зоны.

Пересечение уровня 50%. Уровень 50% является медианным — цена находится равноудаленно от своих экстремумов. Если индикатор стохастик большую часть времени находится в диапазоне «50-100», можно говорить о восходящем тренде, «50-0» — нисходящем. Сигнал используется в большей степени для предварительного анализа, чем для поиска точек входа. Но пересечение стохастиком уровня 50% под близким к 90° углом можно расценивать как сигнал к открытию сделки.

Читать статью  Стратегии форекс на часовых графиках, лучшие 4 часовые стратегии Forex

Пересечение основной и сигнальной (пунктирной) линий. Пересечения рассматриваются только в ключевых зонах. Например, сигналом к открытию сделки является пересечение основной линией пунктира в зоне перепроданности снизу вверх под углом, близким к прямому.

В данном случае пересечение пунктира основной линией оказалось опережающим сигналом. Сделку можно открывать, не дожидаясь выхода стохастика из зоны «0-20».

На основе стохастического осциллятора разработаны модификации, которые могут использоваться в комбинации как с трендовыми индикаторами, так и с базовым стохастиком:

Stochastic Momentum Index, SMI. Комбинированный индикатор, состоящий из стохастика и трендового базового инструмента Моментум. Индикатор дает более точные сигналы в моменты выхода из флета, в меньшей степени подвержен влиянию ценового шума.

DS Stochastic. Стохастик, в котором сглаживание происходит с помощью экспоненциальной скользящей.

ADX + Stochastic_alerts. Попытка объединить трендовый индикатор, показывающий силу и направление ценового движения со стохастиком. При совпадении сигналов индикатор подает звуковой алерт.

ZeroLag Stochs true. Формула расчета стохастика позволяет генерировать сигналы на 1-2 свечи раньше, чем его базовая версия.

OnChart Stochastic. Эта версия размещается непосредственно на ценовом графике.

Нельзя сказать, какая из версий осциллятора лучше или хуже. Все они имеют свои преимущества, недостатки и эффективно работают в определенные моменты рынка.

Настройки индикатора Стохастик

Меню настроек индикатора имеет четыре вкладки. Первая — основная. В трех других вкладках выставляются цвета и толщина линий на графике, значения уровней ключевых зон, отображение на всех или отдельных таймфреймах.

Настройки индикатора Стохастик

Настройки индикатора Стохастик

Основные параметры индикатора:

Закрепление уровней — по усмотрению пользователя. Опция закрепляет/открепляет на графике уровни осциллятора.

Индикатор Стохастик: лучшие стратегии

В этом блоке вы познакомитесь с примерами простых стратегий для начинающих трейдеров, основная особенность которых — минимальный уровень риска.

Тройное подтверждение

Стратегия построена на трех базовых осцилляторах — CCI, RSI и стохастике. Если порознь они дают много ложных сигналов, то комбинация позволяет отсеять их большую часть. Трендовые индикаторы здесь не нужны — стратегия строится на том, что потенциальный сигнал разворота подтверждается одновременно тремя осцилляторами, у которых изменены сигнальные зоны для снижения риска. Если все три сигнала совпали — сделка открывается в направлении разворота.

В данных настройках чуть расширены уровни RSI. Для разных активов можно «поиграться» с уровнями также и стохастика. Чем больше сужены ключевые зоны, тем реже будут сигналы.

Условия открытия длинной позиции:

Сделка открывается на следующей свече после сигнальной. Основной принцип — все три индикатора должны минимум на одну свечу войти в зону перепроданности и одновременно из нее выйти. Допускается разрыв между сигналами 1-2 свечи, не более.

Тройное подтверждение

На сигнальной свече стохастик и RSI пересекают целевые уровни, CCI отстает на 2 свечи. Так как перед сигналом наблюдалась сильная нисходящая свеча, сделку можно открывать, не дожидаясь сигнала CCI.

Сделка не открывается, если хотя бы один из индикаторов не развернулся, оставшись в зоне перепроданности, если индикаторы перемещались в зоне перепроданности хаотично и в моменты появления на рынке сильных фундаментальных факторов в соответствии с экономическим календарем.

Условия выхода из рынка индивидуальны. Например, по достижению одним из осцилляторов противоположного диапазона. Или страхование 50% позиции трейлингом после получения прибыли 20 пунктов.

Для короткой позиции условия зеркально аналогичны. Стратегия дает более 70% точных сигналов. У нее один недостаток — сигналы появляются редко.

Нити стохастиков

Стратегия построена на основе комбинированного индикатора SpudStochastic (Нити Спуда). В него входят 8 стохастиков, у которых одинаковый параметр замедления и линии %D, но разные значения %К. Принцип получения сигналов — поиск момента расхождения стохастиков из одной точки в сигнальных зонах. Если все нити сходятся в одной точке в ключевых зонах, это говорит о консолидации и скором развороте. Как только нити начинают расходиться, появляется сигнал. SpudStochastic — стрелочный индикатор, подсказывающий свечу открытия сделки. Скачать его можно бесплатно на сайте MQL5.

Открытие сделки по стрелки. Условия выхода — индивидуальны.

Нити стохастиков

Несмотря на то, что сила обозначенных трендов разная, 5 из 6 сигналов оказались результативными. Индикатор на основе стохастиков показывает точные точки входа и задача трейдера — определить лучшие моменты закрытия сделки.

Читать статью  Что такое скальпинг на Forex: признаки, принцип работы, плюсы и минусы, рейтинг лучших стратегий скальпинга

Стоит ли использовать индикатор Стохастик?

Стохастический осциллятор позволяет оценить, насколько перекуплен или перепродан рынок. Одна из наиболее частых стратегий — поиск с помощью трендового индикатора начала тренда и подтверждение сигнала со стороны осциллятора. Например, разворотный паттерн и трендовый индикатор говорят о начале восходящего движения. Если стохастик находится ниже уровня «20» в зоне перепроданности и разворачивается вверх — это подтверждающий сигнал восходящего тренда.

Также стохастик можно использовать для определения зоны наиболее вероятного разворота цены — для закрытия сделки. Например, после открытия длинной позиции стохастик уходит вверх. Лучший момент для закрытия сделки — вход осциллятора в ключевую зону (пересечение уровня «80»).

Применять или нет стохастик — исключительно ваше решение. Протестируйте осциллятор на демо-счете, почувствуйте насколько вам комфортно с ним работать и попробуйте найти его оптимальную комбинацию с другими инструментами.

Вывод. Стохастик — вспомогательный опережающий индикатор, который позволяет прогнозировать возможные точки разворота цены. Используется для определения начала тренда и его окончания, в отдельных случаях помогает оценивать силу тренда. Несмотря на относительно существенные недостатки, стохастик остается одним из наиболее часто используемых индикаторов. На его основе разработаны несколько десятков производных инструментов для профессиональных стратегий. Потому вопрос не столько в недостатках индикатора, сколько в умении его применять. Для подбора лучших настроек используйте демо-счет и тестер стратегий платформ МТ4 и МТ5.

FAQs

С какими индикаторами лучше всего сочетается стохастический осциллятор?

Зависит от применяемой стратегии. Чаще всего стохастик используется в стратегиях как дополнительный подтверждающий индикатор, показывающий расположение цены относительно ключевых уровней. В качестве основных инструментов применяются трендовые индикаторы, индикаторы силы тренда и графический анализ. Реже встречаются стратегии, в которых стохастик сочетается с другими осцилляторами или в которых используется набор стохастиков с разными настройками.

На каких таймфреймах стохастик показывает лучший результат?

Индикатор практически универсальный — его можно использовать на любых таймфреймах. Но более точные сигналы он дает на более длинных устойчивых интервалах. На таймфремах М1-М5 осциллятор используется редко из-за большого количества ложных сигналов, причина которых — ценовой шум и локальные «расшатывания» рынка маркетмейкерами.

Какие настройки стохастика можно считать оптимальными?

Единого ответа нет, так как это зависит от нескольких параметров:

От типа актива. У каждого актива своя волатильность, ликвидность и влияющие на котировки факторы. Потому настройки периодов линий для каждого актива будут разные.

От таймфрейма. На разных временных интервалах разное поведение цены. Соответственно и настройки индикатора будут разными.

От текущей рыночной ситуации и фундаментальных факторов. Подобранные на текущий момент настройки могут оказаться неподходящими в будущем из-за изменения влияющих на активность инвесторов факторов.

Оптимальные настройки подбираются путем тестирования торговой системы на демо-счете в тестере стратегий МТ4/МТ5. Система с лучшей результативностью запускается на реальном счете. При отклонении фактических результатов от статистики тестирования торговля останавливается и проводится оптимизация стратегии.

Какие основные сигналы стохастика?

Нахождение обеих линий индикатора выше уровня 80 или ниже уровня 20 и последующий разворот линий. Нахождение индикатора в ключевых зонах говорит о перенасыщении рынка длинными/короткими позициями и предупреждает о возможном развороте тренда.

Дивергенция. Разносторонняя направленность индикатора и цены. Так как осциллятор относится к опережающим, сигнал говорит о том, что цена скоро изменит свое направление в сторону стохастика.

Пересечение стохастиком ключевых уровней «20-50-80». Если осциллятор пересек уровень 20% и вышел из зоны перепроданности, с большой вероятностью он дойдет до уровня 50%. Пересечение этой отметки будет подтверждением трендового движения. Пересечение уровня 80% на восходящем движении говорит о том, что тренд скоро окончится.

Взаимное пересечение основной и пунктирной линий в ключевых зонах. Слабый сигнал, но может использоваться как дополнительный, подтверждающий. Чем резче, быстрее после пересечения обе линии выходят из ключевых зон, тем сильнее сигнал.

Эффективность сигналов зависит от настроек, которые подбираются на демо-счете.

Статьи по теме

Январь 2023

Свечной анализ на Forex: что нужно знать новичку?

Владислав Миронов — Январь 2023
Январь 2023

Как использовать RSI индикатор: стратегии в дей-трейдинге

Иван Коржевский — Январь 2023
Январь 2023

Как написать торгового робота: инструкция для новичков

Владислав Миронов — Январь 2023

  • О нас
  • Наша методология
  • TU Overall Score
  • Контакты
  • Лучшие Форекс брокеры
  • Лучшие биржи криптовалют
  • Котировки и графики онлайн
  • Интересные статьи

Мы в соц. сетях

© IAFT Ltd., 2010-2023

Предупреждение о рисках:

Вся информация, представленная на сайте TradersUnion.com, носит исключительно информационный характер и не является побуждением или указанием к инвестированию денежных средств. Более того, мы предупреждаем всех пользователей сайта о том, что торговля на рынке на Forex и CFD связана с высокой степенью риска. Согласно статистики 75%-89% клиентов теряют свои вложенные деньги и только у 11%-25% трейдеров получается заработать. Поэтому инвестируйте только те деньги, которые Вы готовы подвергнуть таким высоким рискам. МОФТ (TradersUnion.com) не предоставляет никаких финансовых услуг, в том числе услуг советника по принятию инвестиционных решений, как и не является брокером, а значит не принимает деньги для торговли на рынках Forex и CFD. Наш сайт лишь предоставляет информацию о брокерах и рынках, помогая его пользователям выбрать подходящую компанию, основываясь на анализе большего объема данных.

Читать статью  Простые стратегии форекс

Отказ от ответственности:

МОФТ (TradersUnion.com) не несёт ответственности за последствия принимаемых Клиентом торговых решений и за возможную потерю его капитала, произошедшую в результате использования этого сайта и информации на нем.
Подробнее

МОФТ (TradersUnion.com) не несёт ответственности за последствия принимаемых Клиентом торговых решений и за возможную потерю его капитала, произошедшую в результате использования этого сайта и информации на нем. Рынок Форекс, так же как торговля CFD или криптовалютами, подходит далеко не всем и является высоко рискованным. Перед тем, как вложить деньги, вы должны адекватно оценить уровень своей подготовки и осознать все риски, в частности в разрезе торговли с использованием кредитного плеча. Информация на данном сайте не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию. Любые платежи со стороны МОФТ (TradersUnion.com) в адрес пользователей нашего сайта юридически должны трактоваться лишь как поощрение с нашей стороны за активность на сайте в виде отчисления части рекламного дохода, они не могут быть предметом каких-либо претензий со стороны наших пользователей или обязательств с нашей стороны, предметом споров, как и не могут рассматриваться в привязке к услугам, предоставляемых пользователям брокерам как по факту, так по их полноте и объему. Администрация вебсайта не несет ответственность за содержание комментариев и отзывов пользователей о компаниях и не проверяет, являются ли авторы отзывов реальными клиентами той или иной компании. На сайте публикуются все отзывы, как негативные, так и позитивные без проверки их достоверности, модерируются и удаляются лишь отзывы оскорбительного характера, призывающие к насилию или какой-либо дискриминации, а также отзывы оставленные с одной группы IP-адресов. Вся ответственность за достоверность, полноту и объективность любой информации в статьях и обзорах возлагается на авторов материалов, в том числе в разрезе использования или упоминания ими каких-либо торговых марок. Все упоминания в каких-либо материалах на веб-сайте названий компаний и их торговых марок происходит в разрезе донесения людям общественно важной информации о их деятельности независимыми журналистами, которыми являются авторы. Все оценки и показатели на сайте являются субъективным мнением авторов обзоров (статей) и не могут рассматриваться как точные утверждения и быть предметом споров и претензий в отношении МОФТ.
Свернуть

Раскрытие информации о рекламодателях и доходах:

Все сервисы на сайте TradersUnion.com абсолютно бесплатны для Вас. Однако для того, чтобы помогать инвесторам по всему миру выбирать надежные компании и не попадаться на мошенников, наша команда тратит тысячи часов в год на исследования брокеров и сбор информации о них.

Все сервисы на сайте TradersUnion.com абсолютно бесплатны для Вас. Однако для того, чтобы помогать инвесторам по всему миру выбирать надежные компании и не попадаться на мошенников, наша команда тратит тысячи часов в год на исследования брокеров и сбор информации о них. На организацию этого процесса, конечно, нужны деньги, которые сайт зарабатывает в виде рекламных платежей. Рекламные услуги на сайте предоставляются в двух видах — прямая реклама или через партнерские программы брокеров. Однако никакие услуги, купленные нашими партнерами, не могут влиять на рекомендации на нашем сайте, на наши советы и рейтинги, которые строятся на основе нашей методологии, одинаково применимой для всех. Создатели контента нашего сайта и исследовательские группы строго отделены от процесса взаимодействия с рекламодателями — они не имеют доступа к данным об объемах купленной рекламы. Уже более 10 лет мы гордо несем как главный приоритет нашу независимость, абсолютную открытость и объективность. Чтобы помочь нам и далее предоставлять наши сервисы бесплатно, пожалуйста, переходите на сайты брокеров по ссылкам с нашего сайта перед открытием счета у них.

Источник https://tradersunion.com/ru/instrumenty-foreks-indikatory/kak-ispolzovat-indikator-stochastic/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *