MQL5: Пишем индикатор и советник на основе Индекса Корреляции

MQL5: Пишем индикатор и советник на основе Индекса Корреляции

analiz-silyi-i-slabosti-valyut-po-valyutnyim-param

Замкнутая система предполагает, что деньги не выходят за пределы системы. Мы можем представить замкнутую систему, как изолированное банковское хранилище, где денежные средства могут перемещаться из ячейки в ячейку, но не могут покидать пределы обусловленной комнаты. Соответственно, вычислив пропажу определенного количества денег, мы имеем точное представление о размере свободных средств, которые в дальнейшем будут перераспределены на остальные ячейки. Если бы на форекс существовала идеальная замкнутая система, мы бы наблюдали точно настроенную взаимосвязь – тут ушло, там прибыло. Это означает, что рост одной валюты должен провоцировать падение другой, и так везде. Таким образом, построив синтетический инструмент из «корзины рынка», мы получаем беспроигрышную торговую систему, основанную на естественном переливании денег. К сожалению, движение валютных пар не следует точным законам, и реальный рынок далек от понятия замкнутой системы.

Источники информации

analiz-silyi-i-slabosti-valyut-po-valyutnyim-param-istochnik-informatsii

За неимением полноценных инсайдов, большинство уповают на фундаментальные факторы, дескать, экономика определенной страны страдает – стоимость валюты падает. По сути же, различные экономические показатели, время торговых сессий, чисто искусственное манипулирование экономикой, политические события, и даже просто слухи от крупных инвесторов и финансовых институтов могут сильно повлиять на курс валюты. Причинно-следственные связи в данном случае очень просто находятся постфактум, но предсказать степень их влияния заранее крайне сложно. Возникающая в такие моменты паника даже усложняет нахождение закономерностей, именно поэтому многие предпочитают не торговать на новостях. Гадание на кофейной гуще никогда не было настолько увлекательным. К примеру, некая компания обанкротилась, и средства потекли подобно горному водоему по естественно сформированным каналам, разливаясь по многовековым расщелинам, попутно испаряя остатки в атмосферу. И наша задача здесь отследить эти превращения с достаточно высокой точностью, так, чтобы и сила этих факторов и само их наличие были неоспоримым доказательством: двигали наш основной инструмент получения дохода – рыночную цену. Реакция рынка во многих случаях прямо противоположна имевшимся прогнозам, что как бы наталкивает на мысль, а что мы собственно изучаем? В связи с этим, в ордене каменщиков данный вид анализа принято связывать не с макроэкономическими событиями, а с определением основных мировых тенденций. В отличие от фондового рынка, на форекс все несколько усложнено. Да, возможно, мы можем определить некоторый потенциал валюты, и если прогноз сбудется, то произойдет пробой важного уровня, либо смена краткосрочной тенденции. Уповать на опыт и чувство рынка здесь не стоит – трейдеры, обладающие подобными способностями, давно ушли с рынка и преподают свою опытность менее опытным индивидам. Затем, возникает вопрос, зачем анализировать тенденции в экономике, если цена и так говорит сама за себя? Как известно, самый важный индикатор на форекс – это цена. Однако, нам неизвестны ни точные объемы, ни количество, ни время проводимых торговых операций. В то же время, мы считаем цену справедливой оценкой текущего положения вещей, несмотря на ее неопределенную природу. Такое утверждение следует из самого определения распределенного рынка – нет единой стороны, контролирующей стоимость торгуемого актива. Поэтому, только лишь для упрощения, мы возьмем это утверждение за истину.

Читать статью  How Forex PAMM Accounts Work

Типы существующих индексов

analiz-silyi-i-slabosti-valyut-po-valyutnyim-param-tipyi-sushhestvuyushhih-indeksov

Наиболее справедливой оценкой стоимости валют считается расчет индексов на основе платежного баланса. Однако, вопрос того, зависит ли номинальный вес валют от торгового баланса между странами, все же остается открытым. Очевидно, что это значение не фиксировано и постоянно изменяется. Поэтому, рассчитывая индексы, аналитики часто приходят к некоторым упрощениям, убирая из уравнения ненужные переменные. В целом, на валютном рынке существует несколько общепринятых способов оценки потенциала и определения тренда. Отметим три таких способа:

  1. Средневзвешенный индекс, соответствующий показателям внешнеторгового оборота. Тут все просто: казалось бы, берем в расчет валюты всех стран, ведущих наиболее активную торговлю и вычисляем среднее геометрическое взвешенное полученной корзины. Данным метод является официально признанным и полагается на реальное количество валюты в обороте.
  2. Расчет среднего геометрического всех кроссов. Так как рассчитать торговые объемы на форекс мы не в состоянии, мы заранее принимаем все участвующие в расчете пары за инструменты с примерно равным объемом торгов. Опять же, мы не берем в расчет все валюты, а только наиболее популярные.
  3. Вычисление индекса валюты по скорости роста родственных валютных пар, используя для этого вспомогательный индикатор. Это самый распространенный способ вычисления силы валют на основе имеющихся цен. Для расчета можно использовать любой доступный технический индикатор, как правило, на основе скользящей средней, который мы впоследствии будем использовать как отправную точку нашего расчета.

Мы же будем использовать несколько иной подход – считать зависимости между парами валют, и на этой основе строить предположения о силе влияния того или иного денежного знака. То есть, чтобы определить силу той или иной валюты мы будет определять их суммарное влияние. У каждой пары будет одна общая валюта, из чего следует, что чем больше значение зависимости, тем большее влияние оказывает общая валюта. Для оценки зависимостей мы будем считать корреляцию. Итоговый коэффициент будет включать среднее геометрическое попарных корреляции кроссов.

Читать статью  Стратегия форекс «Вегас-Волна»

Инструментарий

analiz-silyi-i-slabosti-valyut-po-valyutnyim-param-instrumentariy

Наша задача — определить, насколько синхронно ходят пары и, соответственно, какое влияние оказывает ведущая валюта. Корреляцию мы будем использовать, как наиболее известный способ определения зависимостей двух временных рядов. Чтобы не быть зависимыми от одного способа расчета, считать мы будем одновременно по Пирсону и по Спирмену. По своей характеристике, КК Пирсона не устойчив к выбросам временного ряда. В свою очередь, ранговую корреляцию Спирмена можно применять практически к любым рядам. Поэтому, для принятия решения мы будем использовать как тот, так и другой метод.

Итак, у нас в наличии есть список основных торговых инструментов, которые и будут принимать участие в расчетах. Количество инструментов не должно кардинально влиять на результат, а лишь повышать его точность. То есть, добавляя или удаляя валюты, прогноз должен оставаться примерно схожим. Разумеется, наиболее популярные валюты все же будут сильно влиять на результат, поэтому некоторый минимум все равно стоит иметь.

Пишем индикатор

analiz-silyi-i-slabosti-valyut-po-valyutnyim-param-pishem-indikator

Правильная подготовка исходных данных крайне важный процесс. Любая неточность на данном этапе может кардинально повлиять на итоговый результат, сделав его бесполезным. Нам необходимо решить две проблемы – это доступность истории и синхронизация по времени. Загрузкой истории мы займемся чуть позже, но, для начала, индикатор необходимо инициализировать, то есть обработать входные параметры и разметить индикаторные буферы.

Источник https://tlap.com/mql5-indeksa-korrelyatsii/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *